Сравнение DFSU с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
DFSU и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -4.41% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
DFSU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и TOLZ
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
DFSU vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
DFSU
TOLZ
Сравнение DFSU c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 10.39 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.41 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.42 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и TOLZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и TOLZ
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.93% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и TOLZ
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -39.33% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.82% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.09% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.70% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.80% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и TOLZ
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.40% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 7.28% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.97% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 13.90% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.30% | +0.11% |