PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с TOLZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. DFSU is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 19.21%/yr vs 14.92%/yr for TOLZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.61%.

DFSU

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.50%
1 год
20.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.78%
1 месяц
-1.32%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.74%
1 год
17.02%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.99%15.65%22.96%26.27%0.90%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.61%14.76%11.67%6.18%3.72%

Correlation

The correlation between DFSU and TOLZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between DFSU and TOLZ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFSU и TOLZ

Секторы
DFSU
TOLZ

Финансовые услуги

23.0%
1.9%

Технологии

18.5%
0.4%

Промышленность

14.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

14.0%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

2.0%
36.0%

Коммунальные услуги

1.8%
22.2%

Недвижимость

0.3%
7.9%

Финансовые услуги

DFSU
23.0%
TOLZ
1.9%

Технологии

DFSU
18.5%
TOLZ
0.4%

Промышленность

DFSU
14.4%
TOLZ
5.1%

Коммуникационные услуги

DFSU
14.0%
TOLZ

-

Здравоохранение

DFSU
13.6%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

DFSU
6.9%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

DFSU
2.9%
TOLZ
4.4%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
TOLZ

-

Энергетика

DFSU
2.0%
TOLZ
36.0%

Коммунальные услуги

DFSU
1.8%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

DFSU
0.3%
TOLZ
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL

Доходность на риск

DFSU vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSUTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.37

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.30

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

9.47

-0.89

DFSU vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSU и TOLZ

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-39.33%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-5.18%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-11.94%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.61%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и TOLZ

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

8.31%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

10.40%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.98%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.22%

+0.02%

Сравнение комиссий DFSU и TOLZ

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и TOLZ

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TOLZ в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.86%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.96%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and TOLZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSU has higher volatility (4.18%) compared to TOLZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, DFSU leads with 19.21% vs 14.92% for TOLZ. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 19.21% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.86% for DFSU.

DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор