Сравнение DFSU с SPXM
DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFSU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSU и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 8.15% | 10.05% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between DFSU and SPXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSU vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DFSU
SPXM
Сравнение DFSU c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и SPXM
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSU | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -5.08% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.79% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSU | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 8.16% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 8.16% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 8.16% | +8.08% |
Сравнение комиссий DFSU и SPXM
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и SPXM
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.82% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSU and SPXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
DFSU has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Dimensional and Azoria. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для DFSU и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор