Сравнение DFSU с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
DFSU и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -5.17% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
DFSU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и SPTM
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSU vs. SPTM — Ранг доходности на риск
DFSU
SPTM
Сравнение DFSU c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.28 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и SPTM
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.94% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и SPTM
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -54.80% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.21% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.36% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и SPTM
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.54% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.33% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.87% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.03% | -1.61% |