PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 18.61%/yr vs 19.69%/yr for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

DFSU

1 день
-0.04%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.71%
С начала года
9.99%
1 год
20.92%
3 года*
18.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		9.99%15.65%22.96%26.27%0.90%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-0.55%

Correlation

The correlation between DFSU and ITOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSU and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и ITOT

Секторы
DFSU
ITOT

Финансовые услуги

21.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.8%

Здравоохранение

15.5%
8.8%

Промышленность

15.0%
9.1%

Технологии

13.0%
37.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.0%

Энергетика

2.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

DFSU
21.0%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

DFSU
17.2%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

DFSU
15.5%
ITOT
8.8%

Промышленность

DFSU
15.0%
ITOT
9.1%

Технологии

DFSU
13.0%
ITOT
37.2%

Коммуникационные услуги

DFSU
8.3%
ITOT
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFSU
3.8%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

DFSU
2.9%
ITOT
2.0%

Энергетика

DFSU
2.1%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

DFSU
1.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

DFSU
0.1%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DFSU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSUITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.71

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.37

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.48

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.79

-1.88

DFSU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSU и ITOT

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-55.20%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.90%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.44%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.94%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и ITOT

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 2.88%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.31%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.85%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.46%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.24%

-2.09%

Сравнение комиссий DFSU и ITOT

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и ITOT

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSU and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (3.31%) compared to DFSU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 19.69% vs 18.61% for DFSU. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 19.69% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.82% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор