PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.74%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%15.65%22.96%26.27%0.65%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%2.27%

Correlation

The correlation between DFSU and AVLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between DFSU and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и AVLV

Секторы
DFSU
AVLV

Технологии

28.7%
17.2%

Финансовые услуги

16.7%
16.3%

Промышленность

12.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.9%

Здравоохранение

10.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Энергетика

2.0%
14.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Технологии

DFSU
28.7%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
AVLV
16.3%

Промышленность

DFSU
12.1%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
AVLV
14.1%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
AVLV
6.9%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
AVLV
2.0%

Энергетика

DFSU
2.0%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
AVLV
0.3%

Недвижимость

DFSU
0.3%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DFSU vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.50

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.25

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

25.03

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.26

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.87

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DFSU и AVLV

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-19.50%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-6.39%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.50%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.93%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.59%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и AVLV

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.02% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.27%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.34%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.34%

-1.10%

Сравнение комиссий DFSU и AVLV

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и AVLV

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and AVLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSU has higher volatility (3.02%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 20.74% for DFSU. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.82% for DFSU.

DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор