Сравнение DFSTX с VTEB
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.16%/yr vs 2.03%/yr for VTEB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 11.16% против 2.03% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 11.16%
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам DFSTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 15.82% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between DFSTX and VTEB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between DFSTX and VTEB shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
DFSTX
VTEB
Сравнение DFSTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.35 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 8.30 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VTEB
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -17.00% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -2.71% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -5.53% | -20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -12.64% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -17.00% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -2.32% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.77% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VTEB
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.93% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 2.04% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 2.70% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 3.90% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 5.26% | +16.83% |
Сравнение комиссий DFSTX и VTEB
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VTEB
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DFSTX and VTEB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSTX has higher volatility (5.10%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор