Сравнение DFSTX с IPSIX
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSTX returned 10.93%/yr vs 10.25%/yr for IPSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.25% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.93%
IPSIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам DFSTX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 14.69% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 17.88% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between DFSTX and IPSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г. | 0.97 |
The correlation between DFSTX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
DFSTX
IPSIX
Сравнение DFSTX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.68 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 18.68 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и IPSIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -58.01% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -7.63% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -26.60% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.60% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -47.92% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -9.71% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.26% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и IPSIX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.33% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 11.41% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.42% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 22.01% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.74% | -1.66% |
Сравнение комиссий DFSTX и IPSIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и IPSIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IPSIX в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.95% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.27% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
DFSTX and IPSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSTX has higher volatility (4.45%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs IPSIX's -58.01%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор