Сравнение DFSTX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции HASCX немного впереди с 10.24%.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и HASCX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
DFSTX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
DFSTX
HASCX
Сравнение DFSTX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.74 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и HASCX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и HASCX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -58.90% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.64% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.34% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -42.15% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -9.89% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.18% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.78% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и HASCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.21% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 14.09% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 21.45% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.63% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.80% | -0.73% |