Сравнение DFSTX с FSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и FSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и FSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FSCIX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции FSCIX немного впереди с 9.96%.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и FSCIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FSCIX в 0.97%.
Доходность на риск
DFSTX vs. FSCIX — Ранг доходности на риск
DFSTX
FSCIX
Сравнение DFSTX c FSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | FSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.38 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | FSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и FSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и FSCIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FSCIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и FSCIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FSCIX в -49.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и FSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | FSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -49.58% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.77% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -32.32% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -40.41% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -9.33% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.00% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и FSCIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | FSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.46% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.64% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 21.93% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.41% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.57% | +0.49% |