PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.70% соответственно.

DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DFSPX и TBGVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.58

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между DFSPX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и TBGVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и TBGVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-50.97%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.56%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-17.71%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-31.18%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-7.46%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.09%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.66%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и TBGVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.70%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.39%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.36%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.03%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.64%

+3.52%