PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSPX с TBGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.25%/yr vs 7.92%/yr for TBGVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSPX charges 0.24%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.92% соответственно.

DFSPX

1 день
-0.99%
1 месяц
1.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.11%
1 год
18.29%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.25%

TBGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.25%
1 год
17.93%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSPX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		5.54%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		9.94%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Correlation

The correlation between DFSPX and TBGVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.79

The correlation between DFSPX and TBGVX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с DFIVXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

DFSPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXTBGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.99

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.81

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.00

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

6.43

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.99

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и TBGVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSPXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-50.97%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.56%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-11.45%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-17.71%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-31.18%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.65%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.08%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.96%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и TBGVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSPXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.67%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.78%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.61%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.11%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

12.67%

+3.58%

Сравнение комиссий DFSPX и TBGVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и TBGVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TBGVX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.87%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.02%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

DFSPX and TBGVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSPX has higher volatility (4.57%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs TBGVX's -50.97%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSPX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор