Сравнение DFSPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.15% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и PZRIX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DFSPX
PZRIX
Сравнение DFSPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.67 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.39 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.09 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 14.29 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.67 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и PZRIX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и PZRIX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -43.53% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.68% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -30.85% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -43.53% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.20% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.00% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и PZRIX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.45% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.92% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.17% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.85% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.02% | -0.86% |