PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.06% соответственно.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DFSPX и IVFIX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.98

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.58

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.08

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

17.43

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFSPX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и IVFIX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и IVFIX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-51.49%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.47%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-21.29%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-33.46%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-6.58%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-11.69%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и IVFIX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.54%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.10%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

14.63%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.96%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.74%

+1.39%