Сравнение DFSPX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.87% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и GTMIX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFSPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFSPX
GTMIX
Сравнение DFSPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.67 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.40 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.54 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 16.76 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.67 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и GTMIX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и GTMIX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -58.31% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.24% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -28.81% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -40.32% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.51% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -12.75% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.38% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и GTMIX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.97% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.56% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.56% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.91% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.06% | +0.10% |