Сравнение DFSMX с GUIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и GUIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и GUIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GUIRX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям GUIRX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.74% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и GUIRX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GUIRX в 0.47%.
Доходность на риск
DFSMX vs. GUIRX — Ранг доходности на риск
DFSMX
GUIRX
Сравнение DFSMX c GUIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | GUIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.83 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.14 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.24 | +1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.07 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 3.88 | +17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.83 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.35 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.70 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и GUIRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и GUIRX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GUIRX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и GUIRX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки GUIRX в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и GUIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -14.21% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -4.51% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -14.16% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -14.21% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.14% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.13% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.25% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и GUIRX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | GUIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.93% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.53% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.56% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 3.67% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 3.93% | -3.16% |