Сравнение DFSMX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.78% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FXIEX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FXIEX
Сравнение DFSMX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.57 | +3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.82 | +5.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.15 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.54 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 1.61 | +20.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.57 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.37 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.70 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.56 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FXIEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FXIEX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FXIEX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -15.25% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -5.11% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -15.25% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -15.25% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.01% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.92% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.84% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FXIEX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.07% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.33% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 5.73% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.30% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.07% | -3.30% |