PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с IQSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с IQSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while IQSI is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 15.34%/yr for IQSI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и IQSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 8.74%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSI

1 день
-2.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.87%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и IQSI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		8.74%26.95%4.84%16.21%10.51%

Correlation

The correlation between DFSI and IQSI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSI and IQSI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и IQSI

Секторы
DFSI
IQSI

Финансовые услуги

24.2%
21.3%

Промышленность

21.7%
17.1%

Технологии

10.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.6%

Здравоохранение

9.0%
13.0%

Сырьевые материалы

7.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.6%

Коммунальные услуги

3.1%
3.8%

Энергетика

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
IQSI
21.3%

Промышленность

DFSI
21.7%
IQSI
17.1%

Технологии

DFSI
10.5%
IQSI
17.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
IQSI
7.6%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
IQSI
13.0%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
IQSI
5.7%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
IQSI
6.7%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
IQSI
4.6%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
IQSI
3.8%

Энергетика

DFSI
1.9%
IQSI
0.9%

Недвижимость

DFSI
1.9%
IQSI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF

Доходность на риск

DFSI vs. IQSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c IQSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIIQSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.27

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.09

-0.64

DFSI vs. IQSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и IQSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и IQSI

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и IQSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIIQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-31.90%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.00%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.02%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.08%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.46%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и IQSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеют волатильность 5.34% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIIQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.25%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.70%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.41%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

19.02%

-3.65%

Сравнение комиссий DFSI и IQSI

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и IQSI

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IQSI в 2.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.75%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSI and IQSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to IQSI (5.25%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs IQSI's -31.90%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.74% vs 15.34% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.74% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

IQSI has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.17% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and New York Life. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.15% for IQSI.

IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и IQSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор