PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с BKIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 17.32%/yr for BKIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.20%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.90%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.20%32.08%4.63%18.25%9.51%

Correlation

The correlation between DFSI and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и BKIE

Секторы
DFSI
BKIE

Финансовые услуги

24.2%
25.9%

Промышленность

21.7%
18.2%

Технологии

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.4%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Сырьевые материалы

7.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.5%

Энергетика

1.9%
5.5%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
BKIE
25.9%

Промышленность

DFSI
21.7%
BKIE
18.2%

Технологии

DFSI
10.5%
BKIE
10.9%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
BKIE
7.4%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
BKIE
8.9%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
BKIE
4.4%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
BKIE
3.5%

Энергетика

DFSI
1.9%
BKIE
5.5%

Недвижимость

DFSI
1.9%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DFSI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.52

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.17

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.02

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

7.76

-2.31

DFSI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и BKIE

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-28.19%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.41%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.19%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.87%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.94%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.96%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и BKIE

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.96%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.84%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.14%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.21%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.37%

-1.00%

Сравнение комиссий DFSI и BKIE

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и BKIE

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BKIE в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.27%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to BKIE (4.96%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, BKIE leads with 17.32% vs 16.74% for DFSI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 17.32% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.17% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор