PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 17.39%/yr for BKIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%10.95%

Correlation

The correlation between DFSI and BKIE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и BKIE

Секторы
DFSI
BKIE

Промышленность

27.9%
18.6%

Финансовые услуги

27.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.2%

Сырьевые материалы

7.4%
7.2%

Здравоохранение

3.7%
9.1%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Технологии

3.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
3.7%

Энергетика

1.3%
5.9%

Промышленность

DFSI
27.9%
BKIE
18.6%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
BKIE
25.8%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
BKIE
9.1%

Недвижимость

DFSI
3.4%
BKIE
2.0%

Технологии

DFSI
3.0%
BKIE
10.1%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
BKIE
3.7%

Энергетика

DFSI
1.3%
BKIE
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DFSI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.56

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.23

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

7.68

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.92

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DFSI и BKIE

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-28.19%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.41%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.19%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.33%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.98%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.95%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и BKIE

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.63% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.17%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.58%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.12%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.34%

-1.10%

Сравнение комиссий DFSI и BKIE

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и BKIE

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSI has higher volatility (4.63%) compared to BKIE (4.42%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs BKIE's -28.19%.

On 3-year performance, BKIE leads with 17.39% vs 16.80% for DFSI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 17.39% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор