Сравнение DFSHX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.64% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и VTIBX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
DFSHX
VTIBX
Сравнение DFSHX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.77 | +2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.06 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.14 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.87 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 3.71 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.77 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и VTIBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и VTIBX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и VTIBX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -16.15% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.95% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -15.81% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -16.15% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.65% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.09% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.70% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и VTIBX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.40% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.08% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.11% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.42% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.62% | -0.96% |