PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSHX с VTIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and VTIBX (Vanguard Total International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.12%/yr vs 1.67%/yr for VTIBX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFSHX charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for VTIBX.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.67% соответственно.

DFSHX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.05%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%

VTIBX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.81%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.41%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		0.29%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Correlation

The correlation between DFSHX and VTIBX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.39

Over the past year, DFSHX and VTIBX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с SWAGX

Доходность на риск

DFSHX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXVTIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.58

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
0.84

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.10

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.62

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

1.72

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.58

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и VTIBX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и VTIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSHXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-16.15%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.95%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-2.95%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-15.81%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-16.15%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.56%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.07%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.06%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и VTIBX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSHXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.44%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.63%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

3.14%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.49%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

3.66%

-1.01%

Сравнение комиссий DFSHX и VTIBX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и VTIBX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VTIBX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.44%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Часто задаваемые вопросы

DFSHX and VTIBX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIBX has higher volatility (1.44%) compared to DFSHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs VTIBX's -16.15%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и VTIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор