Сравнение DFSHX с SAXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и SAXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	0.00%	4.84%	5.66%	5.55%	-6.24%	-0.82%	2.33%	4.82%	1.83%	2.61%
SAXIX SA Global Fixed Income Fund	0.12%	4.87%	5.33%	4.55%	-6.79%	-1.59%	0.89%	3.40%	1.17%	1.17%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.19% соответственно.

DFSHX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.18%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 3.60%

3 года*: 4.80%

5 лет*: 1.75%

10 лет*: 2.01%

SAXIX

1 день: 0.23%

1 месяц: -1.36%

С начала года: 0.12%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 3.44%

3 года*: 4.50%

5 лет*: 1.22%

10 лет*: 1.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Название символа

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFSHX:

DFSHX с DFGBX DFSHX с PGBIX DFSHX с VTIIX DFSHX с EAIIX DFSHX с GOBSX DFSHX с ANAZX DFSHX с DGSFX

Часто сравнивают с SAXIX:

SAXIX с IGBIX SAXIX с PGBIX SAXIX с VTIIX SAXIX с EAIIX SAXIX с PAIIX SAXIX с SAMKX SAXIX с SAEMX

Сравнение комиссий DFSHX и SAXIX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX

SA Global Fixed Income Fund

DFSHX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFSHX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFSHX	SAXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.11	1.80	+1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.62	2.74	+1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.98	1.38	+0.60
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	2.69	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.69	9.77	+4.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SAXIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFSHX	SAXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.11	1.80	+1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.46	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.58	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.64	-0.18

Корреляция

Корреляция между DFSHX и SAXIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и SAXIX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SAXIX в 4.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	4.26%	4.26%	4.50%	3.90%	0.04%	1.77%	0.03%	2.52%	3.23%	1.75%	1.63%	1.11%
SAXIX SA Global Fixed Income Fund	4.84%	4.85%	6.01%	0.00%	3.58%	0.00%	2.16%	2.83%	2.11%	0.85%	1.25%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и SAXIX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, примерно равная максимальной просадке SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFSHX	SAXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.58%	-9.94%	+0.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.28%	-1.59%	+0.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.58%	-9.94%	+0.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.58%	-9.94%	+0.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.18%	-1.36%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-1.92%	-0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.25%	0.44%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и SAXIX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFSHX	SAXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.67%	0.84%	-0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.94%	1.30%	-0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17%	2.36%	-1.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.34%	2.70%	+0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.66%	2.07%	+0.59%

Сравнение DFSHX с SAXIX

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и SAXIX

Сравнение доходности по годам DFSHX и SAXIX

Доходность по периодам

DFSHX

SAXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFSHX и SAXIX

Доходность на риск

DFSHX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

DFSHX

SAXIX

Сравнение DFSHX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFSHX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и SAXIX

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и SAXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и SAXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)