PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSE с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSE и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и UEVM


2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.70%22.74%11.92%17.41%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у UEVM с доходностью 3.70%.


DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Сравнение комиссий DFSE и UEVM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.


Доходность на риск

DFSE vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSEUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.01

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.79

-0.65

DFSE vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSEUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.30

+0.80

Корреляция

Корреляция между DFSE и UEVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и UEVM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности UEVM в 3.72%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и UEVM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и UEVM.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSEUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-45.44%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.40%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-6.92%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-11.86%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.00%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и UEVM

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSEUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.86%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.81%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.85%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.41%

-1.32%