Сравнение DFSE с UEVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).
DFSE и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и UEVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.27% | 28.22% | 6.90% | 14.66% | 11.62% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 17.41% | 10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у UEVM с доходностью 3.70%.
DFSE
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и UEVM
DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.
Доходность на риск
DFSE vs. UEVM — Ранг доходности на риск
DFSE
UEVM
Сравнение DFSE c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.01 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.11 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.79 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.30 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и UEVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и UEVM
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности UEVM в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.18% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и UEVM
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и UEVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -45.44% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.40% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -6.92% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -11.86% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и UEVM
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.86% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.81% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 17.59% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.85% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.41% | -1.32% |