Сравнение DFSD с EVSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).
DFSD и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и EVSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 2.83% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.10% | 6.80% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.10%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и EVSD
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. EVSD — Ранг доходности на риск
DFSD
EVSD
Сравнение DFSD c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.90 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 4.50 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.62 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.97 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 17.90 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.10 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и EVSD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и EVSD
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и EVSD
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и EVSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -1.26% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.26% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.83% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.17% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.28% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и EVSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.73% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.03% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.75% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.97% | +0.83% |