PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.95% соответственно.

DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с FSOPXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий DFSCX и CAMSX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSCX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

5.04

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFSCX и CAMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и CAMSX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и CAMSX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-58.43%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.67%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.14%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-41.99%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.95%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.90%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.64%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и CAMSX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 6.03% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.00%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

20.12%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

18.67%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

20.74%

+1.90%