Сравнение DFSB с BNDW
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds. DFSB is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.79%/yr vs 3.99%/yr for BNDW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.42%.
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.42% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -1.05% |
Correlation
The correlation between DFSB and BNDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between DFSB and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. BNDW — Ранг доходности на риск
DFSB
BNDW
Сравнение DFSB c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.70 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и BNDW
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -17.22% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.70% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -4.27% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.53% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.98% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и BNDW
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что DFSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.31% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.62% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.36% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.21% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.90% | +0.56% |
Сравнение комиссий DFSB и BNDW
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и BNDW
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFSB and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSB has higher volatility (1.62%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs BNDW's -17.22%.
On 3-year performance, DFSB leads with 4.79% vs 3.99% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSB has performed better with a 4.79% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.61% for DFSB.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.05% for BNDW.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор