Сравнение DFRTX с AFRAX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) are both Bank Loan funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRTX charges 0.78%/yr vs 1.04%/yr for AFRAX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и AFRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам DFRTX и AFRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 0.42% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
Correlation
The correlation between DFRTX and AFRAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DFRTX and AFRAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск
DFRTX
AFRAX
Сравнение DFRTX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRTX | AFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и AFRAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | AFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и AFRAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | AFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.74% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и AFRAX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и AFRAX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности AFRAX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.75% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and AFRAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и AFRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор