PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с AFRAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.27%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям AFRAX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.62% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.90%
1 год
3.17%
3 года*
6.05%
5 лет*
4.30%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX

Сравнение комиссий DFRTX и AFRAX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.31

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.39

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.43

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.75

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

5.94

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.31

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFRTX и AFRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и AFRAX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности AFRAX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.21%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и AFRAX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и AFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-37.60%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.98%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-6.29%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-18.91%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.42%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.58%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и AFRAX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.79%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.92%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.16%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.72%

+0.32%