Сравнение DFRTX с FAFRX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) are both Bank Loan funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for FAFRX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и FAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам DFRTX и FAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 0.65% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
Correlation
The correlation between DFRTX and FAFRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DFRTX and FAFRX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. FAFRX — Ранг доходности на риск
DFRTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAFRX
Сравнение DFRTX c FAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRTX | FAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и FAFRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и FAFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.84% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и FAFRX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAFRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и FAFRX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FAFRX в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.24% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.64% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and FAFRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и FAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор