PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с DDFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с DDFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и DDFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		-0.73%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DDFLX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям DDFLX по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.26% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

DDFLX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.86%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Delaware Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с VCSHDDFLX с RCRIXDDFLX с PFLRXDDFLX с RSFYXDDFLX с DEEIX

Сравнение комиссий DFRTX и DDFLX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. DDFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXDDFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.87

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.02

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.70

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.88

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.49

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. DDFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDFLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXDDFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

2.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.32

-0.38

Корреляция

Корреляция между DFRTX и DDFLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и DDFLX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности DDFLX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.50%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и DDFLX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и DDFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXDDFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-18.09%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.65%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-5.18%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-18.09%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.68%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и DDFLX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXDDFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.58%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.59%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.67%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.49%

+0.55%