PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции DFRTX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.41% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий DFRTX и FFRSX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.61

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.11

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.31

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.19

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFRTX и FFRSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и FFRSX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и FFRSX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-17.13%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.28%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-7.54%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-17.13%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.92%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и FFRSX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.58%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.62%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.45%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.42%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.24%

+0.80%