DWS Floating Rate Fund (DFRTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DWS Floating Rate Fund (DFRTX) показал доход в 0.51% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFRTX составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении DFRTX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

DWS Floating Rate Fund: годовая альфа составляет 3.03%, бета — 0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 02.07.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.26%) было выше, чем в снижении (21.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DFRTX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DFRTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.