Сравнение DFRTX с CAPIX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и CAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFRTX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 4.18% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 2.19% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Correlation
The correlation between DFRTX and CAPIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
DFRTX
CAPIX
Сравнение DFRTX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRTX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.01 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и CAPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и CAPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.57% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и CAPIX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и CAPIX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 8.66% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and CAPIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и CAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор