PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с VPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.10% соответственно.

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Сравнение комиссий DFRSX и VPADX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFRSX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXVPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.07

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.65

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.81

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

11.40

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFRSX и VPADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и VPADX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VPADX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и VPADX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и VPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-55.28%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.41%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-31.17%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-33.67%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-10.89%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-11.81%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и VPADX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.46%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.96%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.98%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.05%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.07%

+0.92%