Сравнение DFRSX с PRASX
DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, DFRSX returned 6.05%/yr vs 8.49%/yr for PRASX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFRSX charges 0.42%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и PRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у PRASX с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям PRASX по среднегодовой доходности: 6.05% против 8.49% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 6.22%
PRASX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 8.49%
- Всё время*
- 8.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFRSX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.56% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 22.17% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
Correlation
The correlation between DFRSX and PRASX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.66 |
The correlation between DFRSX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRSX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
DFRSX
PRASX
Сравнение DFRSX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRSX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.41 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.79 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и PRASX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и PRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRSX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -70.53% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.91% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -18.34% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -39.37% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -45.07% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -7.78% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -18.47% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.93% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и PRASX
Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 4.63%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRSX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 10.39% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 23.31% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 25.41% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 20.34% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.99% | -1.92% |
Сравнение комиссий DFRSX и PRASX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и PRASX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PRASX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.70% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.51% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFRSX and PRASX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRASX has higher volatility (10.39%) compared to DFRSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs PRASX's -70.53%.
PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRSX и PRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор