Сравнение DFRSX с INDAX
DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while INDAX is a India Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, DFRSX returned 5.99%/yr vs 6.76%/yr for INDAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFRSX charges 0.42%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям INDAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.76% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.99%
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам DFRSX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 1.68% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.87% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Correlation
The correlation between DFRSX and INDAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between DFRSX and INDAX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRSX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
DFRSX
INDAX
Сравнение DFRSX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRSX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.65 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -1.37 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и INDAX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRSX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -43.98% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -20.07% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -23.49% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -23.49% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -43.98% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -17.12% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.81% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 9.53% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и INDAX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеют волатильность 4.85% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRSX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 13.31% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.19% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.25% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.88% | +0.16% |
Сравнение комиссий DFRSX и INDAX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и INDAX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности INDAX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.83% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
DFRSX and INDAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRSX has higher volatility (4.85%) compared to INDAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs INDAX's -43.98%.
DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRSX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор