Сравнение DFREX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VITAX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VITAX
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 20.77% соответственно.
DFREX
12.66%
-1.11%
19.70%
26.16%
5.31%
6.76%
VITAX
29.10%
4.12%
14.31%
35.98%
22.83%
20.77%
Основные характеристики
| DFREX | VITAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 21.19% |
| Макс. просадка | -74.36% | -54.81% |
| Текущая просадка | -5.95% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VITAX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VITAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VITAX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VITAX в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VITAX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.