Сравнение DFREX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 21.35% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VITAX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
DFREX
VITAX
Сравнение DFREX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.06 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.64 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.77 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.48 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VITAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VITAX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VITAX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -54.81% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.38% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -35.10% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -35.10% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -12.77% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.06% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.30% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VITAX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 8.04% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 16.41% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 27.65% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.29% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 24.72% | -4.42% |