PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 4.99% против 2.44% соответственно.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий DFREX и VGRNX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFREX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.20

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.62

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.29

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.20

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFREX и VGRNX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VGRNX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VGRNX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-38.77%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.35%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-35.59%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-38.77%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-12.65%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.74%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VGRNX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.62%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.54%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.33%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

13.80%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

14.69%

+5.61%