PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с IVRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFREX returned 5.70%/yr vs 5.21%/yr for IVRSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.21% соответственно.

DFREX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.68%
1 год
11.15%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.70%

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.35%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Correlation

The correlation between DFREX and IVRSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1993 г.

0.97

The correlation between DFREX and IVRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с FRESXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с GRIFX

Доходность на риск

DFREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXIVRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.11

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

6.04

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFREX и IVRSX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и IVRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-73.77%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.74%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.29%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.51%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-45.19%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-11.93%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и IVRSX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 3.74%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.16%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.48%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.66%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.64%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.54%

-1.25%

Сравнение комиссий DFREX и IVRSX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и IVRSX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IVRSX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DFREX and IVRSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to DFREX (3.74%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs IVRSX's -73.77%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и IVRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор