Сравнение DFREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.44% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и IVRSX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
DFREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
DFREX
IVRSX
Сравнение DFREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.29 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и IVRSX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и IVRSX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -73.77% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.85% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.51% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -45.19% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -9.36% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.97% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.71% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и IVRSX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.47% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.54% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.23% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.01% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.65% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.54% | -1.24% |