PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и FSRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
1.79%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
-0.56%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.12% соответственно.


DFREX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.83%

FSRNX

1 день
0.44%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-0.02%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий DFREX и FSRNX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 99
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.05

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.06

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

0.24

+0.29

DFREX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFREX и FSRNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FSRNX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FSRNX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.84%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.79%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FSRNX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FSRNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-44.26%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.45%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.27%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-44.26%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-11.07%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.77%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.18%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FSRNX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.12% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.21%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.20%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.38%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.89%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.41%

-1.11%