Сравнение DFREX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 3.86% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | -0.59% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
FESIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FESIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
DFREX
FESIX
Сравнение DFREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.15 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и FESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FESIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FESIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.11% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FESIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -44.22% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.48% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.51% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -11.69% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.53% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FESIX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.26% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.16% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.44% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.93% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.86% | -1.56% |