PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с FESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с FESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, DFREX returned 3.06%/yr vs 1.99%/yr for FESIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 7.52%.

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и FESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%3.86%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%

Correlation

The correlation between DFREX and FESIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between DFREX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET
Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с FIKMXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX

Доходность на риск

DFREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXFESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.07

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

3.56

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXFESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FESIX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXFESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-44.22%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.42%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.48%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.51%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-4.48%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-11.39%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FESIX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 3.79% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXFESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.31%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.16%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.93%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.74%

-1.44%

Сравнение комиссий DFREX и FESIX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FESIX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FESIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFREX and FESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESIX has higher volatility (3.81%) compared to DFREX (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs FESIX's -44.22%.

DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и FESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор