Сравнение DFREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 10.85% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и CREMX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
DFREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
DFREX
CREMX
Сравнение DFREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 9.78 | -9.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 12.29 | -11.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 11.91 | -10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 12.82 | -12.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 85.27 | -84.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 9.78 | -9.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 7.88 | -7.51 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и CREMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и CREMX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и CREMX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -0.71% | -73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -0.55% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -0.55% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -0.02% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.08% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и CREMX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.59% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.65% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 0.89% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 0.96% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.96% | +19.34% |