Сравнение DFREX с CREMX
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past year, DFREX returned 11.39% vs 7.56% for CREMX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DFREX charges 0.18%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и CREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 3.06%.
DFREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.71%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 11.42% | 1.52% | 5.52% | 10.85% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.06% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Correlation
The correlation between DFREX and CREMX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
DFREX
CREMX
Сравнение DFREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -183.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 184.40 | -183.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 192.57 | -191.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3,038.69 | -3,034.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 17.83 | -16.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 8.97 | -8.60 |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и CREMX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и CREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -0.71% | -73.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -0.04% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -0.02% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.00% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и CREMX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.13% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 0.30% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 0.43% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 0.86% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 0.86% | +19.44% |
Сравнение комиссий DFREX и CREMX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и CREMX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CREMX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.60% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
DFREX and CREMX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFREX has higher volatility (3.79%) compared to CREMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs CREMX's -0.71%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и CREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор