Сравнение DFREX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.54% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и AIGYX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
DFREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
DFREX
AIGYX
Сравнение DFREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.63 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.05 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и AIGYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и AIGYX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и AIGYX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -79.94% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.30% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -31.20% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -43.10% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.16% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.49% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.76% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и AIGYX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.47% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.64% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.14% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.72% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.94% | -1.64% |