Сравнение DFRA с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
DFRA и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRA и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и IUSV
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
DFRA vs. IUSV — Ранг доходности на риск
DFRA
IUSV
Сравнение DFRA c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.98 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFRA и IUSV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и IUSV
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и IUSV
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -56.88% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.13% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.51% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.33% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.61% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и IUSV
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.86% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.79% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.67% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.60% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.08% | +0.51% |