PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с DIVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while DIVL is actively managed. Over the past year, DFRA returned 15.09% vs 14.51% for DIVL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DIVL с доходностью 8.16%.

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и DIVL

2026 (YTD)202520242023
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%8.28%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%

Correlation

The correlation between DFRA and DIVL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between DFRA and DIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и DIVL

Секторы
DFRA
DIVL

Промышленность

35.7%
16.8%

Энергетика

26.3%
17.2%

Сырьевые материалы

18.5%
6.1%

Недвижимость

12.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
10.2%

Коммунальные услуги

2.8%
6.0%

Технологии

1.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

DFRA
35.7%
DIVL
16.8%

Энергетика

DFRA
26.3%
DIVL
17.2%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
DIVL
6.1%

Недвижимость

DFRA
12.1%
DIVL
2.4%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
DIVL
10.2%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
DIVL
6.0%

Технологии

DFRA
1.5%
DIVL
8.2%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

DIVL

-

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

DIVL
7.7%

Финансовые услуги

DFRA

-

DIVL
13.8%

Здравоохранение

DFRA

-

DIVL
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI

Доходность на риск

DFRA vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRADIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.38

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.10

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

6.36

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRADIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DFRA и DIVL

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и DIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRADIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-14.06%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-6.93%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.34%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.56%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.29%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и DIVL

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Madison Dividend Value ETF (DIVL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRADIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.08%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.05%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

10.55%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

12.39%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

12.39%

+5.13%

Сравнение комиссий DFRA и DIVL

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DIVL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и DIVL

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DIVL в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and DIVL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to DIVL (3.08%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs DIVL's -14.06%.

On 1-year performance, DFRA leads with 15.09% vs 14.51% for DIVL. On fees, DIVL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFRA has performed better with a 15.09% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.77% for DIVL.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Madison. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.65% for DIVL.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и DIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор