PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с DFTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с DFTT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and DFTT (DF Tactical 30 ETF) are both exchange-traded funds - DFRA is a Large Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for DFTT.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и DFTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и DF Tactical 30 ETF (DFTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у DFTT с доходностью 17.89%.

DFRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.54%
С начала года
5.72%
1 год
8.93%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и DFTT

2026 (YTD)2025
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.72%-0.20%
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%

Correlation

The correlation between DFRA and DFTT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов DFRA и DFTT

Секторы
DFRA
DFTT

Промышленность

35.7%
11.3%

Энергетика

26.3%

-

Сырьевые материалы

18.5%

-

Недвижимость

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Технологии

1.5%
51.0%

Коммуникационные услуги

-

17.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

DFRA
35.7%
DFTT
11.3%

Энергетика

DFRA
26.3%
DFTT

-

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
DFTT

-

Недвижимость

DFRA
12.1%
DFTT

-

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
DFTT

-

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
DFTT
1.9%

Технологии

DFRA
1.5%
DFTT
51.0%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

DFTT
17.2%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

DFTT

-

Финансовые услуги

DFRA

-

DFTT
16.1%

Здравоохранение

DFRA

-

DFTT
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

DF Tactical 30 ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с RPVDFRA с PRF
Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOSDFTT с USPX

Доходность на риск

DFRA vs. DFTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c DFTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и DF Tactical 30 ETF (DFTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRADFTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

—

—

DFRA vs. DFTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и DFTT

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DFTT в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и DFTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRADFTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-10.46%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.03%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.44%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и DFTT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRADFTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

25.69%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

25.69%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

25.69%

-8.28%

Сравнение комиссий DFRA и DFTT

DFRA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFTT в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и DFTT

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DFTT в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.63%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and DFTT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFRA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFRA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.14% for DFTT.

DFRA is categorized as Large Cap Value Equities, while DFTT is Large Cap Blend Equities. DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.70% for DFTT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и DFTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор