Сравнение DFQTX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
DFQTX управляется Dimensional. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.02% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и SSSYX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFQTX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
DFQTX
SSSYX
Сравнение DFQTX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.30 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и SSSYX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и SSSYX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -91.48% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.10% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -24.49% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -91.48% | +54.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.22% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.20% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.52% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и SSSYX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.24% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.34% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.53% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 18.29% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.89% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 124.43% | -106.16% |