PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFP с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFP и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFP и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		-1.71%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.35% соответственно.

DFP

1 день
2.55%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.74%
1 год
6.53%
3 года*
11.04%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
6.02%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с DMODFP с DMBDFP с DIAXDFP с DHFDFP с DHYDFP с DSM
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий DFP и FBLEX

DFP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFP
Dimensional Financial Leaders Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

DFP vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.00

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.39

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

6.40

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFP и FBLEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и FBLEX

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.42%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок DFP и FBLEX

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFPFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-39.73%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-11.55%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-19.00%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

-39.73%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-4.93%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.86%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и FBLEX

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFPFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.24%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.05%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.24%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.40%

+1.54%