PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFNV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.78%.


DFNV

1 день
-1.41%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-6.55%
1 год
0.59%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.43%
10 лет*

YCS

1 день
0.40%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.36%
3 года*
18.43%
5 лет*
23.50%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
-4.61%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.78%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-1.48%

Correlation

The correlation between DFNV and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

-0.02

The correlation between DFNV and YCS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

DFNV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 99
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFNVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.79

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

11.86

-11.79

DFNV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и YCS

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFNVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-49.56%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-8.30%

-13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.05%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-27.32%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

0.00%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-19.88%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.65%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и YCS

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DFNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFNVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.22%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

12.19%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.96%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

21.10%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.96%

+0.78%

Сравнение комиссий DFNV и YCS

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и YCS

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
0.39%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFNV and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (7.73%) compared to YCS (2.22%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.50% vs 7.43% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.50% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

DFNV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for YCS.

DFNV is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: TrimTabs and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор