PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

DFNV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-14.84%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

DFNV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-2.07%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с VOODFNV с TIMEDFNV с TTACDFNV с IDGTDFNV с PTFDFNV с TRUTDFNV с ARMH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий DFNV и XLK

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

DFNV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.13

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.71

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.97

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

6.31

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.13

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между DFNV и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и XLK

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.44%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DFNV и XLK

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-82.05%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-15.92%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.56%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-11.04%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-35.17%

+25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.98%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и XLK

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.09%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.12%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.49%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

27.05%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

24.72%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

24.33%

-4.70%