PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.65%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

DFNV

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.23%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.81%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%2.77%

Correlation

The correlation between DFNV and XLK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between DFNV and XLK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и XLK

Секторы
DFNV
XLK

Технологии

60.9%
99.7%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
XLK
99.7%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
XLK

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
XLK

-

Промышленность

DFNV
1.9%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

DFNV

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

XLK

-

Энергетика

DFNV

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

DFNV

-

XLK

-

Недвижимость

DFNV

-

XLK

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с TTACDFNV с IDGT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

DFNV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
3.09

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.77

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.04

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

13.55

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

3.09

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFNV и XLK

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-82.05%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-15.92%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-25.66%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.56%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.54%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-34.95%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

4.74%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и XLK

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.62%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.27%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

16.76%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

20.86%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.90%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

24.49%

-4.76%

Сравнение комиссий DFNV и XLK

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и XLK

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and XLK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to DFNV (6.62%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 9.65% for DFNV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: TrimTabs and State Street. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор