Сравнение DFNV с DBE
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 7.20%/yr vs 14.66%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 53.97%.
DFNV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 53.97%
- 6 месяцев
- 50.93%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам DFNV и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.71% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 53.97% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 5.45% |
Correlation
The correlation between DFNV and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between DFNV and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. DBE — Ранг доходности на риск
DFNV
DBE
Сравнение DFNV c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.07 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.89 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и DBE
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -86.69% | +56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -21.28% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.89% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -38.74% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -41.55% | +30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -57.24% | +47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 6.42% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и DBE
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 7.72%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.37% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 31.44% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 35.27% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 29.58% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 28.34% | -8.61% |
Сравнение комиссий DFNV и DBE
DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и DBE
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DBE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.51% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.40% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.37%) compared to DFNV (7.72%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 14.66% vs 7.20% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 14.66% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.40% for DFNV.
DFNV is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор