Сравнение DFNV с BPH
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. DFNV is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFNV
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 3.05% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between DFNV and BPH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов DFNV и BPH
Секторы
DFNV
BPH
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DFNV
BPH
-
Здравоохранение
DFNV
BPH
-
Коммуникационные услуги
DFNV
BPH
-
Потребительский циклический сектор
DFNV
BPH
-
Промышленность
DFNV
BPH
-
Сырьевые материалы
DFNV
-
BPH
-
Потребительский защитный сектор
DFNV
-
BPH
-
Энергетика
DFNV
-
BPH
Финансовые услуги
DFNV
-
BPH
-
Недвижимость
DFNV
-
BPH
-
Коммунальные услуги
DFNV
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. BPH — Ранг доходности на риск
DFNV
BPH
Сравнение DFNV c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 9.48 | -8.94 |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и BPH
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -2.35% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -1.08% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 25.75% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 25.75% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 25.75% | -6.02% |
Сравнение комиссий DFNV и BPH
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и BPH
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.37% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and BPH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BPH.
DFNV is categorized as Technology Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: TrimTabs and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор