Сравнение DFNV с ASMH
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, DFNV returned 7.73% vs 130.11% for ASMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 63.99%.
DFNV
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 2.99% | 18.83% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 58.84% |
Correlation
The correlation between DFNV and ASMH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. ASMH — Ранг доходности на риск
DFNV
ASMH
Сравнение DFNV c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 8.24 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 21.26 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.36 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.59 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и ASMH
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -15.89% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -15.89% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -4.33% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 6.14% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и ASMH
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.59%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 13.84% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 30.43% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 38.94% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 38.32% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 38.32% | -18.59% |
Сравнение комиссий DFNV и ASMH
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и ASMH
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ASMH в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.37% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and ASMH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (13.84%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 7.73% for DFNV. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.37% for DFNV.
DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: TrimTabs and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор