PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с OVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

DFNM и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и OVM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.20%.

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий DFNM и OVM

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.05

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.19

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFNM и OVM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и OVM

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности OVM в 6.76%

TTM2025202420232022202120202019
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и OVM

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-15.58%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-3.89%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.86%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.11%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.97%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и OVM

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.86%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.98%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

3.35%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

5.68%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

5.37%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

6.60%

-4.03%